- EAN13
- 9782705669706
- ISBN
- 978-2-7056-6970-6
- Éditeur
- Hermann
- Date de publication
- 08/12/2009
- Collection
- TRAVAUX EN COUR
- Nombre de pages
- 310
- Dimensions
- 24,4 x 17 x 1,7 cm
- Poids
- 501 g
- Langue
- français
- Code dewey
- 332.015
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Modèles aléatoires en finance mathématique
TVC 77 : Cours du Cimpa, Marrakech-Maroc
Édité par Youssef Ouknine, Said Hamadène, M'hamed Eddahb
Hermann
Travaux En Cour
Offres
Autre version disponible
L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés.
Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
S'identifier pour envoyer des commentaires.